Calibragem do modelo generalizado black-karasinski para títulos de desconto

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Esta dissertação tem como objetivo apresentar um caso específico de Interpolação da Estrutura a Termo da Taxa de Juros (ETTJ) com base no processo estocástico que de- termina a taxa de juros, o qual é aqui denominado por interpolação estrutural. Este método estrutural permite a calibração das curvas...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Silva, Marília Gabriela Elias da
Other Authors: Tourrucoo, Fabricio
Format: Others
Language:Portuguese
Published: 2010
Subjects:
Modelo econométrico
Taxa de juros
Econometria
Generalized model black-karasinski
The term structure of interest rates
Calibration
Online Access:http://hdl.handle.net/10183/27157

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