Testes de ajustamento de modelos em processos com longa dependência

Testes de ajustamento de modelos em processos com longa dependência

Show other versions (2)

Estudamos neste trabalho, o nível de significância empírico dos testes portmanteau baseados nas estatísticas propostas por Ljung e Box (1978), Monti (1994) e Pe˜na e Rodríguez (2002) nos processos ARFIMA(p; d; q). Consideramos o processo ARFIMA(p; d; q) nas situações adequadas para representar série...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Chieppe, Leonardo Oliveira
Other Authors: Lopes, Silvia Regina Costa
Format: Others
Language:Portuguese
Published: 2007
Subjects:
Análise de séries temporais
Online Access:http://hdl.handle.net/10183/2183
id ndltd-IBICT-oai-www.lume.ufrgs.br-10183-2183
record_format oai_dc
spelling ndltd-IBICT-oai-www.lume.ufrgs.br-10183-21832019-01-22T01:19:34Z Testes de ajustamento de modelos em processos com longa dependência Chieppe, Leonardo Oliveira Lopes, Silvia Regina Costa Análise de séries temporais Estudamos neste trabalho, o nível de significância empírico dos testes portmanteau baseados nas estatísticas propostas por Ljung e Box (1978), Monti (1994) e Pe˜na e Rodríguez (2002) nos processos ARFIMA(p; d; q). Consideramos o processo ARFIMA(p; d; q) nas situações adequadas para representar séries temporais com características de longa dependência. Para estimar o parâmetro de diferenciação d utilizamos os métodos de estimação propostos por Geweke e Porter-Hudak (1983), Reisen (1994), Robinson (1994) e Fox e Taqqu (1983). 2007-06-06T17:20:41Z 2003 info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/masterThesis http://hdl.handle.net/10183/2183 000365488 por info:eu-repo/semantics/openAccess application/pdf reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS instname:Universidade Federal do Rio Grande do Sul instacron:UFRGS
collection NDLTD
language Portuguese
format Others
sources NDLTD
topic Análise de séries temporais
spellingShingle Análise de séries temporais
Chieppe, Leonardo Oliveira
Testes de ajustamento de modelos em processos com longa dependência
description Estudamos neste trabalho, o nível de significância empírico dos testes portmanteau baseados nas estatísticas propostas por Ljung e Box (1978), Monti (1994) e Pe˜na e Rodríguez (2002) nos processos ARFIMA(p; d; q). Consideramos o processo ARFIMA(p; d; q) nas situações adequadas para representar séries temporais com características de longa dependência. Para estimar o parâmetro de diferenciação d utilizamos os métodos de estimação propostos por Geweke e Porter-Hudak (1983), Reisen (1994), Robinson (1994) e Fox e Taqqu (1983).
author2 Lopes, Silvia Regina Costa
author_facet Lopes, Silvia Regina Costa
Chieppe, Leonardo Oliveira
author Chieppe, Leonardo Oliveira
author_sort Chieppe, Leonardo Oliveira
title Testes de ajustamento de modelos em processos com longa dependência
title_short Testes de ajustamento de modelos em processos com longa dependência
title_full Testes de ajustamento de modelos em processos com longa dependência
title_fullStr Testes de ajustamento de modelos em processos com longa dependência
title_full_unstemmed Testes de ajustamento de modelos em processos com longa dependência
title_sort testes de ajustamento de modelos em processos com longa dependência
publishDate 2007
url http://hdl.handle.net/10183/2183
work_keys_str_mv AT chieppeleonardooliveira testesdeajustamentodemodelosemprocessoscomlongadependencia
_version_ 1718933859578413056

Similar Items