Análise da volatilidade de séries financeiras segundo a modelagem da família GARCH
O conhecimento do risco de ativos financeiros é de fundamental importância para gestão ativa de carteiras, determinação de preços de opções e análise de sensibilidade de retornos. O risco é medido através da variância estatística e há na literatura diversos modelos econométricos que servem a esta fi...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Format: | Others |
| Language: | Portuguese |
| Published: |
2009
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://hdl.handle.net/10183/15598 |