Uma introdução aos grandes desvios

Nesta dissertação de mestrado, vamos apresentar uma prova para os grandes desvios para variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas com todos os momentos finitos e para a medida empírica de cadeias de Markov com espaço de estados finito e tempo discreto. Além disso, abordaremos os...

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Bibliographic Details
Main Author:	Müller, Gustavo Henrique
Other Authors:	Oliveira, Adriana Neumann de
Format:	Others
Language:	Portuguese
Published:	2016
Subjects:	Grandes desvios Cadeias de Markov Large deviations Theorem of Cramér-Chernoff Markov chains Theorem of Sanov Theorem of Gärtner-Ellis
Online Access:	http://hdl.handle.net/10183/150245

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spelling	ndltd-IBICT-oai-www.lume.ufrgs.br-10183-1502452019-01-22T02:03:29Z Uma introdução aos grandes desvios Müller, Gustavo Henrique Oliveira, Adriana Neumann de Grandes desvios Cadeias de Markov Large deviations Theorem of Cramér-Chernoff Markov chains Theorem of Sanov Theorem of Gärtner-Ellis Nesta dissertação de mestrado, vamos apresentar uma prova para os grandes desvios para variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas com todos os momentos finitos e para a medida empírica de cadeias de Markov com espaço de estados finito e tempo discreto. Além disso, abordaremos os teoremas de Sanov e Gärtner-Ellis. In this master thesis it is presented a proof of the large deviations for independent and identically distributed random variables with all finite moments and for the empirical measure of Markov chains with finite state space and with discrete time. Moreover, we address the theorems of Sanov and of Gartner-Ellis. 2016-12-21T02:23:06Z 2016 info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/masterThesis http://hdl.handle.net/10183/150245 001007335 por info:eu-repo/semantics/openAccess application/pdf reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS instname:Universidade Federal do Rio Grande do Sul instacron:UFRGS
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description	Nesta dissertação de mestrado, vamos apresentar uma prova para os grandes desvios para variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas com todos os momentos finitos e para a medida empírica de cadeias de Markov com espaço de estados finito e tempo discreto. Além disso, abordaremos os teoremas de Sanov e Gärtner-Ellis. === In this master thesis it is presented a proof of the large deviations for independent and identically distributed random variables with all finite moments and for the empirical measure of Markov chains with finite state space and with discrete time. Moreover, we address the theorems of Sanov and of Gartner-Ellis.
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Uma introdução aos grandes desvios

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