Estimação de volatilidade em séries financeiras : modelos aditivos semi-paramétricos e GARCH

Estimação de volatilidade em séries financeiras : modelos aditivos semi-paramétricos e GARCH

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A estimação e previsão da volatilidade de ativos são de suma importância para os mercados financeiros. Temas como risco e incerteza na teoria econômica moderna incentivaram a procura por métodos capazes de modelar uma variância condicional que evolui ao longo do tempo. O objetivo principal desta dis...

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Bibliographic Details
Main Author: Santos, Douglas Gomes dos
Other Authors: Ziegelmann, Flavio Augusto
Format: Others
Language:Portuguese
Published: 2008
Subjects:
Mercado financeiro
Volatilidade
Bolsa de valores
Estimação
Modelo de previsão
Volatility
Additive models
Local polynomial regression
GARCH models
Crisis
Online Access:http://hdl.handle.net/10183/14892

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