Testes de estresse em sistemas financeiros: uma aplicação ao Brasil
Esta dissertação revê as metodologias de teste de estresse em sistemas financeiros e descreve uma análise de cenário e um teste de estresse aplicado ao Brasil. Os cenários macroeconômicos são modelados por vetores auto-regressivos e o teste de estresse por um probit ordenado com efeitos aleatóri...
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| Other Authors: | |
| Language: | Portuguese |
| Published: |
Universidade de São Paulo
2008
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| Online Access: | http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-30062008-144144/ |