Modelo preditivo para perda de crédito e sua aplicação em decisão de spread

Métodos analíticos para concessão de crédito vêm apresentando enormes avanços nas últimas décadas, particularmente no que se refere a métodos estatísticos de classificação para identificar grupos de indivíduos com diferentes taxas de inadimplência. A maioria dos trabalhos existentes sugere decis...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Joao Fernando Serrajordia Rocha de Mello
Other Authors: Carlos Alberto de Braganca Pereira
Language:Portuguese
Published: Universidade de São Paulo 2009
Subjects:
Online Access:http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-27052009-174727/
id ndltd-IBICT-oai-teses.usp.br-tde-27052009-174727
record_format oai_dc
spelling ndltd-IBICT-oai-teses.usp.br-tde-27052009-1747272019-01-21T23:25:13Z Modelo preditivo para perda de crédito e sua aplicação em decisão de spread A model of credit loss and its application in decision of spread Joao Fernando Serrajordia Rocha de Mello Carlos Alberto de Braganca Pereira Carlos Alberto Ribeiro Diniz Marco Dimas Gubitoso Análise de sobrevivência Regressão logística. Risco de crédito Credit risk Logistic Regression. Survival Analysis Métodos analíticos para concessão de crédito vêm apresentando enormes avanços nas últimas décadas, particularmente no que se refere a métodos estatísticos de classificação para identificar grupos de indivíduos com diferentes taxas de inadimplência. A maioria dos trabalhos existentes sugere decisões do tipo conceder o crédito ou não, considerando apenas de forma marginal o resultado esperado da operação. O presente trabalho tem o objetivo de propor um modelo de avaliação de risco de crédito mais complexo que os tradicionais modelos de Credit Scoring, que forneça uma perspectiva mais detalhada acerca do desempenho futuro de um contrato de crédito, e que vá além da classificação entre bom e mau pagador. Aliado a este ganho de informação na previsibilidade oferecida pelo modelo, também é objetivo ampliar o espaço de decisões do problema, saindo de uma resposta binária (como aceitar/rejeitar o crédito) para algo que responda à seguinte pergunta: qual é a taxa justa para cobrir determinado risco?. Analytical methods for granting credit are presenting enormous advances in recent decades, particularly in the field of statistical methods of classification to identify groups of individuals with different rates of default. Most of the existing work suggests decisions of the type granting credit or not, regarding just marginally the expected outcome of the operation. This work aims to propose a model to evaluate credit risk with more complexity than the traditional \"Credit Scoring\" models, providing a more detailed view about the future performance of a credit agreement, which goes beyond the classification of good and bad payers. Coupled with this improvement of information offered by the model, it is also this works aim to expand the decision space of the problem, leaving a binary response (such as accept/reject the claim) to something that answers the following question: \"what is the fair rate to cover a given risk \". 2009-04-01 info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/masterThesis http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-27052009-174727/ por info:eu-repo/semantics/openAccess Universidade de São Paulo Estatística USP BR reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP instname:Universidade de São Paulo instacron:USP
collection NDLTD
language Portuguese
sources NDLTD
topic Análise de sobrevivência
Regressão logística.
Risco de crédito
Credit risk
Logistic Regression.
Survival Analysis
spellingShingle Análise de sobrevivência
Regressão logística.
Risco de crédito
Credit risk
Logistic Regression.
Survival Analysis
Joao Fernando Serrajordia Rocha de Mello
Modelo preditivo para perda de crédito e sua aplicação em decisão de spread
description Métodos analíticos para concessão de crédito vêm apresentando enormes avanços nas últimas décadas, particularmente no que se refere a métodos estatísticos de classificação para identificar grupos de indivíduos com diferentes taxas de inadimplência. A maioria dos trabalhos existentes sugere decisões do tipo conceder o crédito ou não, considerando apenas de forma marginal o resultado esperado da operação. O presente trabalho tem o objetivo de propor um modelo de avaliação de risco de crédito mais complexo que os tradicionais modelos de Credit Scoring, que forneça uma perspectiva mais detalhada acerca do desempenho futuro de um contrato de crédito, e que vá além da classificação entre bom e mau pagador. Aliado a este ganho de informação na previsibilidade oferecida pelo modelo, também é objetivo ampliar o espaço de decisões do problema, saindo de uma resposta binária (como aceitar/rejeitar o crédito) para algo que responda à seguinte pergunta: qual é a taxa justa para cobrir determinado risco?. === Analytical methods for granting credit are presenting enormous advances in recent decades, particularly in the field of statistical methods of classification to identify groups of individuals with different rates of default. Most of the existing work suggests decisions of the type granting credit or not, regarding just marginally the expected outcome of the operation. This work aims to propose a model to evaluate credit risk with more complexity than the traditional \"Credit Scoring\" models, providing a more detailed view about the future performance of a credit agreement, which goes beyond the classification of good and bad payers. Coupled with this improvement of information offered by the model, it is also this works aim to expand the decision space of the problem, leaving a binary response (such as accept/reject the claim) to something that answers the following question: \"what is the fair rate to cover a given risk \".
author2 Carlos Alberto de Braganca Pereira
author_facet Carlos Alberto de Braganca Pereira
Joao Fernando Serrajordia Rocha de Mello
author Joao Fernando Serrajordia Rocha de Mello
author_sort Joao Fernando Serrajordia Rocha de Mello
title Modelo preditivo para perda de crédito e sua aplicação em decisão de spread
title_short Modelo preditivo para perda de crédito e sua aplicação em decisão de spread
title_full Modelo preditivo para perda de crédito e sua aplicação em decisão de spread
title_fullStr Modelo preditivo para perda de crédito e sua aplicação em decisão de spread
title_full_unstemmed Modelo preditivo para perda de crédito e sua aplicação em decisão de spread
title_sort modelo preditivo para perda de crédito e sua aplicação em decisão de spread
publisher Universidade de São Paulo
publishDate 2009
url http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-27052009-174727/
work_keys_str_mv AT joaofernandoserrajordiarochademello modelopreditivoparaperdadecreditoesuaaplicacaoemdecisaodespread
AT joaofernandoserrajordiarochademello amodelofcreditlossanditsapplicationindecisionofspread
_version_ 1718906566433832960