Modelos univariados e multivariados para cálculo do Valor-em-Risco de um portifólio
Este trabalho consiste em um estudo comparativo de diversos modelos para cálculo do Valor em Risco de um portifólio. São comparados modelos que consideram a série univariada de log-retornos do portifólio versus mo- delos multivariados, que consideram as séries de log-retornos de cada ativo que c...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Language: | Portuguese |
| Published: |
Universidade de São Paulo
2010
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| Online Access: | http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-27042010-143449/ |