Análise e comparação de alguns métodos alternativos de seleção de variáveis preditoras no modelo de regressão linear

Análise e comparação de alguns métodos alternativos de seleção de variáveis preditoras no modelo de regressão linear

Neste trabalho estudam-se alguns novos métodos de seleção de variáveis no contexto da regressão linear que surgiram nos últimos 15 anos, especificamente o LARS - Least Angle Regression, o NAMS - Noise Addition Model Selection, a Razão de Falsa Seleção - RFS (FSR em inglês), o LASSO Bayesiano e o...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Matheus Augustus Pumputis Marques
Other Authors: Silvia Nagib Elian
Language:Portuguese
Published: Universidade de São Paulo 2018
Subjects:
FSR
LARS
LASSO Bayesiano
Modelos lineares
NAMS
Regressão linear
RFS
Seleção de modelos
Seleção de variáveis
Spike-and-Slab LASSO
Bayesian LASSO
Linear Models
Linear Regression
Model Selection
Variable Selection
Online Access:http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-23082018-210710/

Internet

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-23082018-210710/

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