FGAMP: um novo método para previsão de séries temporais financeiras usando parâmetros multifractais

FGAMP: um novo método para previsão de séries temporais financeiras usando parâmetros multifractais

Este trabalho fornece informações sobre uma questão importante que é a previsão de preços e apresenta um novo método para fazer previsão para o comportamento de séries temporais financeiras, que foi nomeado de FGAMP (Forecasting with a general average of the multifractal parameters). O novo méto...

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Bibliographic Details
Main Author: Natalia Diniz Maganini
Other Authors: Fabiano Guasti Lima
Language:Portuguese
Published: Universidade de São Paulo 2017
Subjects:
FGAMP
Parâmetros multifractais
Previsão
Valor preditivo positivo
Forecast
Multifractal parameters
Positive predictive value
Online Access:http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-17072017-161414/

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