Aplicação do CAPM (Capital Asset Pricing Model) condicional por meio de métodos não-paramétricos para a economia brasileira: um estudo empírico do período 2002-2009
Essa dissertação procura analisar se as variações dos retornos de carteiras setoriais formadas por ações do Índice teórico da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa), do primeiro quadrimestre de 2010, podem ser explicadas pelo CAPM condicional não-paramétrico proposto por Wang (2002) e também p...
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| Language: | Portuguese |
| Published: |
Universidade de São Paulo
2010
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| Online Access: | http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-04112010-180310/ |