Modelos de memória longa, GARCH e GARCH com memória longa para séries financeiras
O objetivo deste trabalho é apresentar e comparar diferentes métodos de modelagem da volatilidade (variância condicional) de séries temporais financeiras. O modelo ARFIMA é empregado para capturar o comportamento de memória longa observado na volatilidade de séries financeiras. Por sua vez, o mo...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Language: | Portuguese |
| Published: |
Universidade de São Paulo
2008
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| Online Access: | http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-03052008-170204/ |