Avaliação de valores em risco em séries de retorno financeiro

Os métodos geralmente empregados no mercado para o cálculo de medidas de risco baseiam-se na distribuição adotada para os retornos financeiros. Quando a distribuição Normal é adotada, estas avaliações tendem a subestimar o Value at Risk (valor em risco - VaR), pois a distribuição Normal tem caud...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Camilla Ferreira Gomes
Other Authors: Marinho Gomes de Andrade Filho
Language:Portuguese
Published: Universidade de São Paulo 2017
Subjects:
Online Access:http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-01022018-161419/

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