Avaliação de valores em risco em séries de retorno financeiro
Os métodos geralmente empregados no mercado para o cálculo de medidas de risco baseiam-se na distribuição adotada para os retornos financeiros. Quando a distribuição Normal é adotada, estas avaliações tendem a subestimar o Value at Risk (valor em risco - VaR), pois a distribuição Normal tem caud...
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| Language: | Portuguese |
| Published: |
Universidade de São Paulo
2017
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| Online Access: | http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-01022018-161419/ |