Previsão de séries temporais financeiras por meio de redes neurais dinâmicas e processos de transformação de dados: uma abordagem empírico-comparativa

Previsão de séries temporais financeiras por meio de redes neurais dinâmicas e processos de transformação de dados: uma abordagem empírico-comparativa

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Full description

Bibliographic Details
Main Author: Costa, Alexandre Fructuoso da [UNESP]
Other Authors: Universidade Estadual Paulista (UNESP)
Format: Others
Language:Portuguese
Published: Universidade Estadual Paulista (UNESP) 2014
Subjects:
Análise de séries temporais
Redes neurais (Computação)
Mercado financeiro
Estatística
Inteligencia artificial
Time-series analysis - Data processing
Neural networks (Computer science)
Money market
Statistics
Artificial intelligence
Online Access:http://hdl.handle.net/11449/92999

Internet

http://hdl.handle.net/11449/92999

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