| Summary: | Dissertação (mestrado)-Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Ciência da Informação e Documentação, Departamento de Economia, 2012. === Submitted by Albânia Cézar de Melo (albania@bce.unb.br) on 2012-09-10T12:30:47Z
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2012_PatriciaLangschTecles.pdf: 446161 bytes, checksum: 3a4f2f273284533989cbb71080f83ce8 (MD5) === Este trabalho estima a utilidade de loterias e a aversão à perda dos agentes sob a
teoria do prospecto. Para isso, é aplicado o método paramétrico proposto por Abdellaoui
et al. (2008) a prefer^encias observadas em um experimento. A maior parte dos partici-
pantes mostrou aversão ao risco para loterias de ganhos e propensão ao risco para loterias de perdas. A utilização de incentivos reais nas loterias de perdas levou à maior concavidade da função de utilidade do que a encontrada por aqueles autores. Foram observadas reversões no comportamento das pessoas diante do risco na presença de uma parcela de ganhos ou perdas certos, o que implica sobrepeso da probabilidade na função de pon-
deração. Ainda, três medidas de aversão à perda são discutidas e, quando aplicadas aos
dados experimentais, mostraram-se mais compatíveis com sua definição teórica do que a medida mais utilizada de Tversky e Kahneman (1992).
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