Gestão dinâmica do risco de mercado com modelo Cópula-GARCH

Gestão dinâmica do risco de mercado com modelo Cópula-GARCH

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior === The present work aims to analyze the market risk management copula-GARCH model approach efficiency. To that we use data referent to daily prices of North American, German, Australian, Brazilian, Hong Kong and South African markets, cons...

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Bibliographic Details
Main Author: Righi, Marcelo Brutti
Other Authors: Ceretta, Paulo Sergio
Format: Others
Language:Portuguese
Published: Universidade Federal de Santa Maria 2017
Subjects:
Gestão do risco
Cópulas
Quebra estrutural
Portfolio dinâmico
Simulação numérica
Risk management
Copulas
Structural change
Dynamic portfolio
Numerical simulation
CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO
Online Access:http://repositorio.ufsm.br/handle/1/4625

Internet

http://repositorio.ufsm.br/handle/1/4625

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