Estimadores do tipo n?cleo para a densidade de transi??o de uma cadeia de markov com espa?o de estados geral

• Main Author: Cunha, Enai Taveira da
• Other Authors: CPF:52930904100
• Format: Others
• Language: Portuguese
• Published: Universidade Federal do Rio Grande do Norte 2015
• Subjects: Cadeias de markov; estimadores do tipo n?cleo; densidade de transi??o; Markov chains; transition density; kernel estimates; CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA::MATEMATICA APLICADA
• Online Access: http://repositorio.ufrn.br:8080/jspui/handle/123456789/18636

Made available in DSpace on 2015-03-03T15:28:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 EnaiTC_DISSERT.pdf: 791005 bytes, checksum: 0aee506aa23dd64244f916f2b42bdf10 (MD5) Previous issue date: 2010-05-21 === Coordena??o de Aperfei?oamento de Pessoal de N?vel Superior === In this work, we studied the strong consistency for a class of estimates for a transition density of a Markov chain with general state space ?E ? Rd. The strong ergodicity of the estimates for the density transition is obtained from the strong consistency of the kernel estimates for both the marginal density p(:) of the chain and the joint density q(., .). In this work the Markov chain is supposed to be homogeneous, uniformly ergodic and possessing a stationary density p(.,.) === No presente trabalho, estudamos a consist?ncia forte de uma classe de estimadores do tipo n?cleo para a densidade de transi??o de uma cadeia de Markov com espa?o de estados geral. A consist?ncia forte do estimador da densidade de transi??o, foi obtida a partir da consist?ncia forte dos estimadores do tipo n?cleo para a densidade marginal da cadeia, , e da consist?ncia forte dos estimadores do tipo n?cleo para a densidade conjunta, . Foi considerado que a cadeia ? homog?nea e uniformemente erg?dica com densidade inicial estacion?ria