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Previous issue date: 2011 === O problema da detecção de novidades pode ser definido como a identificação de dados
novos ou desconhecidos aos quais um sistema de aprendizagem de máquina não teve
acesso durante o treinamento. Os algoritmos para detecção de novidades são projetados
para classificar um dado padrão de entrada como normal ou novidade. Esses algoritmos
são usados em diversas areas, como visão computacional, detecçãao de falhas em máquinas,
segurança de redes de computadores e detecção de fraudes.
Um grande número de sistemas pode ter seu comportamento modelado por séries temporais.
Recentemente o pro oblema de detecção de novidades em séries temporais tem recebido
considerável atenção. Várias técnicas foram propostas, incluindo téecnicas baseadas
em previsão de séries temporais com redes neurais artificiais e em classificação de janelas
das s´eries temporais. As t´ecnicas de detec¸c ao de novidades em s´eries temporais atrav´es
de previs ao t em sido criticadas devido a seu desempenho considerado insatisfat´orio. Em
muitos problemas pr´aticos, a quantidade de dados dispon´ıveis nas s´eries ´e bastante pequena
tornando a previs ao um problema ainda mais complexo. Este ´e o caso de alguns
problemas importantes de auditoria, como auditoria cont´abil e auditoria de folhas de
pagamento.
Como alternativa aos m´etodos baseados em previs ao, alguns m´etodos baseados em
classificação foram recentemente propostos para detecção de novidades em séries temporais,
incluindo m´etodos baseados em sistemas imunol´ogicos artificiais, wavelets e m´aquinas
de vetor de suporte com uma ´unica classe.
Esta tese prop oe um conjunto de m´etodos baseados em redes neurais artificiais para
detecção de novidades em séries temporais. Os métodos propostos foram projetados especificamente
para detec¸c ao de fraudes decorrentes de desvios relativamente pequenos,
que s ao bastante importantes em aplica¸c oes de detec¸c ao de fraudes em sistemas financeiros.
O primeiro m´etodo foi proposto para melhorar o desempenho de detec¸c ao de
novidades baseada em previs ao. Este m´etodo ´e baseado em intervalos de confian¸ca robustos,
que s ao usados para definir valores adequados para os limiares a serem usados
para detec¸c ao de novidades. O m´etodo proposto foi aplicado a diversas s´eries temporais
financeiras e obteve resultados bem melhores que m´etodos anteriores baseados em
previs ao.
Esta tese tamb´em prop oe dois diferentes m´etodos baseados em classifica¸c ao para detec
¸c ao de novidades em s´eries temporais. O primeiro m´etodo ´e baseado em amostras
negativas, enquanto que o segundo m´etodo ´e baseado em redes neurais artificiais RBFDDA
e n ao usa amostras negativas na fase de treinamento. Resultados de simula¸c ao
usando diversas s´eries temporais extra´ıdas de aplica¸c oes reais mostraram que o segundo
m´etodo obt´em melhor desempenho que o primeiro. Al´em disso, o desempenho do segundo
m´etodo n ao depende do tamanho do conjunto de teste, ao contr´ario do que acontece com o primeiro m´etodo.
Al´em dos m´etodos para detec¸c ao de novidades em s´eries temporais, esta tese prop oe
e investiga quatro diferentes m´etodos para melhorar o desempenho de redes neurais
RBF-DDA. Os m´etodos propostos foram avaliados usando seis conjuntos de dados do
reposit´orio UCI e os resultados mostraram que eles melhoram consideravelmente o desempenho
de redes RBF-DDA e tamb´em que eles obt em melhor desempenho que redes MLP e
que o m´etodo AdaBoost. Al´em disso, mostramos que os m´etodos propostos obt em resultados
similares a k-NN. Os m´etodos propostos para melhorar RBF-DDA foram tamb´em
usados em conjunto com o m´etodo proposto nesta tese para detec¸c ao de novidades em
s´eries temporais baseado em amostras negativas. Os resultados de diversos experimentos
mostraram que esses m´etodos tamb´em melhoram bastante o desempenho da detec¸c ao de
fraudes em s´eries temporais, que ´e o foco principal desta tese.
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