Testes de ajustamento de modelos em processos com longa dependência

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Estudamos neste trabalho, o nível de significância empírico dos testes portmanteau baseados nas estatísticas propostas por Ljung e Box (1978), Monti (1994) e Pe˜na e Rodríguez (2002) nos processos ARFIMA(p; d; q). Consideramos o processo ARFIMA(p; d; q) nas situações adequadas para representar série...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Chieppe, Leonardo Oliveira
Other Authors: Lopes, Silvia Regina Costa
Format: Others
Language:Portuguese
Published: 2007
Subjects:
Análise de séries temporais
Online Access:http://hdl.handle.net/10183/2183
id ndltd-IBICT-oai-lume56.ufrgs.br-10183-2183
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spelling ndltd-IBICT-oai-lume56.ufrgs.br-10183-21832018-09-30T03:57:26Z Testes de ajustamento de modelos em processos com longa dependência Chieppe, Leonardo Oliveira Lopes, Silvia Regina Costa Análise de séries temporais Estudamos neste trabalho, o nível de significância empírico dos testes portmanteau baseados nas estatísticas propostas por Ljung e Box (1978), Monti (1994) e Pe˜na e Rodríguez (2002) nos processos ARFIMA(p; d; q). Consideramos o processo ARFIMA(p; d; q) nas situações adequadas para representar séries temporais com características de longa dependência. Para estimar o parâmetro de diferenciação d utilizamos os métodos de estimação propostos por Geweke e Porter-Hudak (1983), Reisen (1994), Robinson (1994) e Fox e Taqqu (1983). 2007-06-06T17:20:41Z 2003 info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/masterThesis http://hdl.handle.net/10183/2183 000365488 por info:eu-repo/semantics/openAccess application/pdf reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS instname:Universidade Federal do Rio Grande do Sul instacron:UFRGS
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Chieppe, Leonardo Oliveira
Testes de ajustamento de modelos em processos com longa dependência
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