Axiomatic systemic risk measures forecasting
Neste trabalho, aprofundamos o estudo sobre risco sistêmico via funções de agregação. Consideramos três carteiras diferentes como proxy para um sistema econômico, estas carteiras são consistidas por duas funções de agregação, baseadas em todos as ações do E.U.A, e um índice de mercado. As medidas de...
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Format: | Others |
| Language: | English |
| Published: |
2018
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://hdl.handle.net/10183/178875 |
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