Análise da volatilidade de séries financeiras segundo a modelagem da família GARCH

Análise da volatilidade de séries financeiras segundo a modelagem da família GARCH

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O conhecimento do risco de ativos financeiros é de fundamental importância para gestão ativa de carteiras, determinação de preços de opções e análise de sensibilidade de retornos. O risco é medido através da variância estatística e há na literatura diversos modelos econométricos que servem a esta fi...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Macêdo, Guilherme Ribeiro de
Other Authors: Galli, Oscar Claudino
Format: Others
Language:Portuguese
Published: 2009
Subjects:
Ativos financeiros : Precificação
Commodities : Investimento : Mercado de futuros
Análise financeira
Volatility
GARCH models
Asymetrical
Risk
Standard deviation
Variance
Online Access:http://hdl.handle.net/10183/15598

Internet

http://hdl.handle.net/10183/15598

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