Análise bayesiana da dependência temporal de séries de ações no mercado brasileiro
As pesquisas em finanças tem focado nos últimos anos a modelagem da variância devido à dificuldade de se obter boa previsão dos retornos na média, negligenciando o uso deste último, quanto informação necessária, no estabelecimento de estratégias de alocação de ativos em carteiras de renda variável....
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Format: | Others |
| Language: | Portuguese |
| Published: |
2016
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://hdl.handle.net/10183/147443 |
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