Processos estocásticos de longa dependencia com parâmetro fracionário variando no tempo

• Main Author: Nunes, Marcus Alexandre
• Other Authors: Lopes, Silvia Regina Costa
• Format: Others
• Language: Portuguese
• Published: 2015
• Subjects: Processos estocasticos; Analise espectral de processos estacionarios; Modelos de longa dependencia : Processo arfima; Análise de séries temporais
• Online Access: http://hdl.handle.net/10183/115527

Neste trabalho analisamos processos de longa dependência com parâmetro fracionário variando no tempo. Estes processos exibem dois comportamentos de longa dependência distintos: até uma certa observação k, o parâmetro de longa dependência do processo tem valor A partir da observação k + 1, este parâmetro assume um valor d(2). Propomos neste trabalho um estimador para localizar o ponto de mudança de regime k. Apresentamos simulações de Monte Cario para as estimações dos parâmetros k, (i(1) e 5 = d(2) - d(1). === In this work we analyze long memory processes with fractional parameter varying in time. These processes show two long memory behaviors: until a certain observation k, the fractional parameter of the process has d(1) value. From the observation fc + 1, this parameter takes the ri(2) value. In this work we propose an estimator to locate the regime-change point k. We present Monte Cario simulations for estimation of the parameters k, ri(1) and = ^(2) _ (^(1).