Verificação da ocorrência do efeito índice no IBOVESPA, 2003-2012
Made available in DSpace on 2016-04-25T16:44:37Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Andre Nardy.pdf: 1089149 bytes, checksum: bf93de2a1a852c7d9ef44cfa8f114323 (MD5) Previous issue date: 2014-02-12 === The dynamics of abnormal returns , volume and betas is analyzed for Bovespa s stocks included or exclude...
Main Author: | Nardy, Andre |
---|---|
Other Authors: | Famá, Rubens |
Format: | Others |
Language: | Portuguese |
Published: |
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
2016
|
Subjects: | |
Online Access: | https://tede2.pucsp.br/handle/handle/1093 |
Similar Items
-
Post-earnings announcement drift no mercado de ações brasileiro
by: Santos, Alexandre Metello de Castro
Published: (2015) -
Efeito dia da Semana: Análise de Anomalias de Retorno dos Índices Acionários no Mercado Brasileiro.
by: Wendel Alex Castro Silva, et al.
Published: (2013-12-01) -
O Mercado acionário brasileiro do novo milênio: um teste de eficiência
by: Luiz Eduardo Gaio, et al.
Published: (2009-01-01) -
Estilo, comovimento e previsibilidade de retorno: uma análise do mercado brasileiro entre 2000-2011
by: Padua, Daniel Salles de
Published: (2015) -
Metal Returns, Stock Returns and Stock Market Volatility
by: Zevallos, Mauricio, et al.
Published: (2015)