Análise dos modelos baseados em lower partial moments: um estudo empírico para o Ibovespa e Dow Jones através da distância Hansen-Jagannathan

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Full description

Bibliographic Details
Main Author: Herrera, Christian Jonnatan Jacobsen Soto
Other Authors: Perobelli, Fernanda Finotti Cordeiro
Language:Portuguese
Published: Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) 2017
Subjects:
CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA
Asset pricing
Dominância estocástica
Downside risk measures
Hansen-Jagannathan distance
Stochastic dominance
Online Access:https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/5370

Internet

https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/5370

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