Estimação do coeficiente de tendência de uma equação diferencial estocática:: uma aplicação à estrutura a termo das taxas de juros
=== Devido a sofisticacao dos produtos financeiros nos anos recentes, os modelos probabilisticos de tempo continuo dados por equacoes diferenciais estocasticas tem merecido a atencao crescente por parte de analistas do mercado financeiro e de academicos. Para superar a limitacao de alguns modelos,...
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| Format: | Others |
| Language: | Portuguese |
| Published: |
Universidade Federal de Minas Gerais
2006
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| Online Access: | http://hdl.handle.net/1843/RFFO-7HZGYF |