Estimação de processos peródicos autorregressivos: uma abordagem no domínio da frequência

• Main Author: Alessandro Jose Queiroz Sarnaglia
• Other Authors: Valderio Anselmo Reisen
• Format: Others
• Language: Portuguese
• Published: Universidade Federal de Minas Gerais 2010
• Online Access: http://hdl.handle.net/1843/ICED-87ANPR

=== Esta pesquisa apresenta uma metodologia de estimação, baseada no domínio da frequência, para processos periódicos autorregressivos. O estimador sugerido é o ponto do espaço paramétrico que maximiza a expressão assintótica da função de log-verossimilhança de processos estocásticos vetoriais. A expressão assintótica é avalida através de algumas propriedades de matrizes block toeplitz. Ensaios de Monte Carlo foram realizados para comparar os cícios e os erros quadráticos médios do estimador proposto com os de método de estimação de Yule-Walker. O estudo empírico evidenciou que o método de estimação sugerido apresenta bom desempenho em termos de vício e erro quadrático médio. Como ilustração da metodologia proposta, a série da vazão média trimestral do rio Castelo-ES foi analisada.