Testes de validade do capital asset pricing model no mercado acionário de São Paulo: um estudo indicativo do poder de teste da metodologia de Fama e Macbeth

Testes de validade do capital asset pricing model no mercado acionário de São Paulo: um estudo indicativo do poder de teste da metodologia de Fama e Macbeth

Made available in DSpace on 2010-04-20T20:15:36Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 1998-01-15T00:00:00Z === Utiliza a técnica de simulação para estimar a 'eficiência' de se testar o modelo Capital Asset Pricing Model (CAPM) num mercado com características do mercado acion...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Horng, Wang Jiang
Other Authors: Escolas::EAESP
Language:Portuguese
Published: 2010
Subjects:
Administração contábil e financeira
Administração de empresas
Modelo de precificação de ativos
Investimentos - Administração
Online Access:http://hdl.handle.net/10438/5121
Description
Summary:Made available in DSpace on 2010-04-20T20:15:36Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 1998-01-15T00:00:00Z === Utiliza a técnica de simulação para estimar a 'eficiência' de se testar o modelo Capital Asset Pricing Model (CAPM) num mercado com características do mercado acionário paulista, marcado por elevado retorno e alta volatilidade.

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