Verificação da existência de assimetria de informações no processo de emissão de ações no mercado brasileiro: "uma forma de medir a importância da estrutura de ativos da empresa"

• Main Author: Garcia, Fábio Gallo
• Other Authors: Silva, Marcos Fernandes da
• Language: Portuguese
• Published: 2010
• Subjects: Administração contábil e financeira; Retorno anormal; Lançamento de ações; Volatilidade de ativos; Tamanho da emissão; Endividamento; Liquidez; Presença em pregões; Investidores institucionais; Administração de empresas; Mercado de capitais - Brasil; Ações (Finanças) - Brasil; Ações (Finanças) - Preços - Modelos matemáticos
• Online Access: http://hdl.handle.net/10438/4454

Made available in DSpace on 2010-04-20T20:08:09Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2002-05-09T00:00:00Z === O presente estudo testa a existência da assimetria de informações no mercado de capitais no Brasil, por meio da realização de testes sobre o comportamento do preço das ações de empresas brasileiras no período de 1994 a 2001. A análise será conduzida levando-se em consideração diversas hipóteses, em particular o modelo de Equilíbrio da Decisão de Emissão-Investimento desenvolvido por Myers e Majluf. Este estudo buscará discutir novas formas de verificar a existência da Assimetria de Informação pela utilização de modelos estatísticos, ampliando desta forma o conceito de medida correta sugerido por Nathalie Dierkens.