Aversão ao risco e substitubilidade intertemporal: estimativas com dados agregados brasileiros para três classes de função utilidade
Made available in DSpace on 2008-05-13T13:15:59Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 1999-08-16 === Este trabalho estima modelo CCAPM (consumption capital asset pricing model) para três classes de funções utilidade com dados brasileiros, gerando estimativas robustas de aversão ao ris...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Language: | Portuguese |
| Published: |
2008
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://hdl.handle.net/10438/27 |