Mensuração de risco de mercado com modelo Arma-Garch e distribuição T assimétrica

Mensuração de risco de mercado com modelo Arma-Garch e distribuição T assimétrica

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Bibliographic Details
Main Author: Mori, Renato Seiti
Other Authors: Pinto, Afonso de Campos
Language:Portuguese
Published: 2017
Subjects:
Risco de mercado
Distribuição t assimétrica
Market risk
VAR
GARCH
Skewed t distribution
Economia
Bolsa de valores - Brasil
Bolsa de valores - Modelos econométricos
Ações (Finanças) - Brasil
Ações (Finanças) - Modelos econométricos
Online Access:http://hdl.handle.net/10438/18818

Internet

http://hdl.handle.net/10438/18818

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