Modelos de previsão de volatilidade: uma aplicação do modelo GARCH a taxas de câmbio

Modelos de previsão de volatilidade: uma aplicação do modelo GARCH a taxas de câmbio

Submitted by Fernando Miguel Neto (fsarto@gmail.com) on 2014-09-01T01:32:47Z No. of bitstreams: 1 DISSERTACAO-FERNANDO A. M. NETO.pdf: 1624618 bytes, checksum: e9aa12e644fe552abeff9856afcc489f (MD5) === Approved for entry into archive by JOANA MARTORINI (joana.martorini@fgv.br) on 2014-09-01T12:28...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Miguel Neto, Fernando Antonio
Other Authors: Marques, Alessandro Martim
Language:Portuguese
Published: 2014
Subjects:
Análise Multivariada
Modelos GARCH
Volatilidade
Modelos financeiros
Economia
Modelos econométricos
Mercado financeiro
Taxas de câmbio
Análise de componentes principais
Online Access:http://hdl.handle.net/10438/11984

Internet

http://hdl.handle.net/10438/11984

Similar Items