O desempenho dos hedge funds brasileiros a partir da não normalidade de seus retornos

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Submitted by Guilherme Risério (guilherme.riserio@gmail.com) on 2014-03-17T18:48:40Z No. of bitstreams: 1 O DESEMPENHO DOS HEDGE FUNDS BRASILEIROS A PARTIR DA NÃO NORMALIDADE DE SEUS RETORNOS - GUILHERME RISERIO.pdf: 4785756 bytes, checksum: 67e0577d6e7563bff201f16f19a2fd59 (MD5) === Approved for...

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Bibliographic Details
Main Author: Risério, Guilherme Silva
Other Authors: Escolas::EAESP
Language:Portuguese
Published: 2014
Subjects:
Desempenho
Análise estocástica
Fundos multimercado
Manipulation-proof performance measure
Almost stochastic dominance
Administração de empresas
Fundos hedge
Fundos de investimento
Mercado financeiro
Online Access:http://hdl.handle.net/10438/11540

Internet

http://hdl.handle.net/10438/11540

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