Previsão de volatilidade no Brasil: RiskMetrics, GARCH, volatilidade implícita ou uma combinação desses modelos? Um estudo empírico

Previsão de volatilidade no Brasil: RiskMetrics, GARCH, volatilidade implícita ou uma combinação desses modelos? Um estudo empírico

Made available in DSpace on 2013-04-18T20:58:49Z (GMT). No. of bitstreams: 1 1199900146.pdf: 2751587 bytes, checksum: 8fc9e06e357157f752e0e7f98940ee0f (MD5) Previous issue date: 1997 === O trabalho testa o poder de previsão da volatilidade futura, de cinco modelos: um modelo ingênuo, do tipo mar...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Santos, José Evaristo dos
Other Authors: Hegedus, Georges
Language:Portuguese
Published: 2013
Subjects:
Risco (Economia)
Investimentos - Previsão
Investimentos - Análise
Análise de séries temporais
Economia
Online Access:http://hdl.handle.net/10438/10755

Internet

http://hdl.handle.net/10438/10755

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