SOME IMPROVEMENTS ON THE LM TEST APPLIED TO STRUCTURAL TIME SERIE MODELS

• Main Author: ANTONIO FERNANDO PEGO E SILVA
• Other Authors: REINALDO CASTRO SOUZA
• Language: Portuguese
• Published: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO 1996
• Online Access: http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=8326@1; http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=8326@2

COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DE ENSINO SUPERIOR === O presente trabalho trata da melhoria da estatí­stica-teste Multiplicador de Lagrange com distribuição qui-quadrado até ordem n (-1) , baseando-se na expansão de Harris (1985) e na melhoria obtida para os testes Escore, fornecida por Cordeiro e Ferrari (1991 e 1994), Apresentamos uma abordagem totalmente ambientada aos modelos estruturais de séries temporais, utilizando-se tais testes na detecção de ciclos. O trabalho apresenta também uma série de simulações comparando as performances destes testes aperfeiçoados com os tradicionalmente utilizados. === The presente work discusses the improvement of the statistics-test Lagrange Multipliers with chi-squared distribution to order n (-1) , basing itself in Harris´ (1995) expansion and in the improvement for the score tests, furnished by Cordeiro and Ferrari (1991 and 1994). We present a totally adapted aproach to time series structural models, utilizing these tests in the cycles detection. The work aldo presents a serie simulations comparing the perfomances of these improved tests with the ones traditionally utilized.