PREDICTION OF FUTURE VOLATILITY MODELS: BRAZILIAN MARKET ANALYSIS
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO === Realizar a previsão de volatilidade futura é algo que intriga muitos estudiosos, pesquisadores e pessoas do mercado financeiro. O modelo e a metodologia utilizados no cálculo são fundamentais para o apreçamento de opções e dependendo das variáve...
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| Other Authors: | |
| Language: | Portuguese |
| Published: |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO
2012
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| Online Access: | http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=20458@1 http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=20458@2 |
| Summary: | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO === Realizar a previsão de volatilidade futura é algo que intriga muitos estudiosos, pesquisadores e pessoas do mercado financeiro. O modelo e a metodologia utilizados no cálculo são fundamentais para o apreçamento de opções e dependendo das variáveis utilizadas, o resultado se torna muito sensível,
propiciando resultados diferentes. Tudo isso pode causar cálculos imprecisos e estruturação de estratégias erradas de compra e venda de ações e opções por empresas e investidores. Por isso, o objetivo deste trabalho é utilizar alguns modelos para o cálculo de volatilidade futura e analisar os resultados, avaliando qual o melhor modelo a ser empregado, propiciando uma melhor previsão da
volatilidade futura. === Make a prediction of future volatility is a subject that causes debate between scholars, researchers and people in the financial market. The modeal nd methodology used in the calculation are fundamental to the pricing of options and depending on the variables used, the result becomes very sensitive, giving different results. All this can cause inaccurate calculations and wrong strategies for buying and selling stocks and options by companies and investors. Therefore, the objective of this work is to use models for the calculation of future volatility and analyze the results, evaluating the best model to be used, allowing a better prediction of future volatility. |
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