SIMULATION AND STOCK TRADING STRATEGIES WITH SOFTWARE AGENTS

• Main Author: DIEGO BISPO CONCEICAO
• Other Authors: CARLOS JOSE PEREIRA DE LUCENA
• Language: Portuguese
• Published: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO 2011
• Online Access: http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=19621@1; http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=19621@2

COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DE ENSINO SUPERIOR === O mercado financeiro tem apresentado grande crescimento na automatização de decisões e execução de estratégias que consigam atingir boas rentabilidades a partir de investimentos realizados. Conseqüentemente, a necessidade de ambientes cada vez mais robustos e confiáveis, que permitam analisar diferentes estratégias de investimentos, tem aumentado. Baseado nessa necessidade, essa dissertação apresenta o A Multi-Agent System Framework For Automated Stock Exchange Simulation (FrAMEX), framework que permite a criação de diferentes simuladores para o mercado financeiro baseado no paradigma de agentes de software. No documento são apresentados simuladores intradiário e diário criados a partir do FrAMEx, além da análise de diferentes estratégias de investimentos utilizadas em tais ambientes e executadas a partir de agentes investidores. Como diversos desses agentes alcançaram bons desempenhos em suas execuções, eles participaram de duas versões da competição MASSES, sendo dois deles os agentes campeões. Assim, a descrição de como foi o desempenho de cada agente desenvolvido também é apresentado. === The financial market has presented significant growth in the automation of decisions and execution of strategies that can achieve good returns from investments. Consequently, the need for an increasingly robust and reliable environment, allowing to analyze different investment strategies, has increased. Based on this need, this work presents A Multi-Agent System Framework For Automated Stock Exchange Simulation (FrAMEX), which allows the creation of different simulators for the financial market based on the paradigm of software agents. Intraday and interday simulators created from FrAMEx are presented in the document. Besides the analysis of different investment strategies used in such environments and executed by agents run from investors. Since these agents achieved good performances in their executions, they participated in two versions of the MASSES competition. Thus, the description of the performance of each agent developed is also presented.