EXPERIMENTS ON FORECASTING THE AMERICAN TERM STRUCTURE OF INTEREST RATES: MEAN REVERSION, INERTIA AND INFLUENCE OF MACROECONOMIC VARIABLES
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO === Este trabalho propõe um modelo com reversão à média e inércia para taxas de juros e para cargas dos fatores de Nelson e Siegel (1987), e adiciona variáveis macroeconômicas selecionadas. As previsões geradas são comparadas com o Passeio Aleatório...
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| Language: | Portuguese |
| Published: |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO
2009
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| Online Access: | http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=14308@1 http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=14308@2 |