Tendências na precificação de opções : análise por agentes
Orientador: André Ricardo Oliveira da Fonseca === Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do ABC, Programa de Pós-Graduação em Matemática Aplicada, 2013
Main Author: | Montevechio, Sue Ellen Teixeira |
---|---|
Other Authors: | Fonseca, André Ricardo Oliveira da |
Format: | Others |
Language: | Portuguese |
Published: |
2013
|
Subjects: | |
Online Access: | http://www.biblioteca.ufabc.edu.brhttp://biblioteca.ufabc.edu.br/index.php?codigo_sophia=47695 |
Similar Items
-
Precificação de opções do mercado brasileiro utilizando processo de variância gama
by: Santana, Flavio Ryan da Silva
Published: (2013) -
Um modelo de volatilidade estocástica para opções de câmbio sobre o par eur/brl a partir de seus componentes mais líquidos usd/brl e eur/usd
by: Iveson, Christian
Published: (2010) -
Precificação de opções de compra com variância estocástica: opções de compra das ações preferenciais da Telebrás no período de agosto de 1992 a agosto de 1994
by: Martin, Diógenes Manoel Leiva
Published: (2010) -
Precificação de Opções sobre Contratos Futuros de Boi Gordo na BM & FBOVESPA
by: Trícia Pontes, et al.
Published: (2018-04-01) -
Sobre uma nova teoria de precificação de opções e outros derivativos
by: Ailton Cassettari
Published: (2001-09-01)