Dynamic dimension reduction for financial applications
In den letzten Jahren gab es ein drastisches Wachstum in verfügbaren Finanzdaten. Finanzmärkte haben starke und oft nicht ganz vorhersagbare Änderungen ihrer Dynamik erlebt. Diese Tendenz hat dazu geführt, dass die Methoden der Risikomodellierung sowohl das Problem der hohen Dimensionalität als auch...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Format: | Doctoral Thesis |
| Language: | English |
| Published: |
Humboldt-Universität zu Berlin, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
2017
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://edoc.hu-berlin.de/18452/18348 http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:11-100243977 http://dx.doi.org/10.18452/17696 |