Functional data analysis with applications in finance
An vielen verschiedenen Stellen der angewandten Statistik sind die zu untersuchenden Objekte abhängig von stetigen Parametern. Typische Beispiele in Finanzmarktapplikationen sind implizierte Volatilitäten, risikoneutrale Dichten oder Zinskurven. Aufgrund der Marktkonventionen sowie weiteren tec...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Format: | Doctoral Thesis |
| Language: | English |
| Published: |
Humboldt-Universität zu Berlin, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
2007
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://edoc.hu-berlin.de/18452/16237 http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:11-10075474 http://dx.doi.org/10.18452/15585 |