Singular control of optional random measures

Singular control of optional random measures

In dieser Arbeit untersuchen wir das Problem der Maximierung bestimmter konkaver Funktionale auf dem Raum der optionalen, zufälligen Maße. Deartige Funktionale treten in der mikroökonomischen Literatur auf, wo ihre Maximierung auf die Bestimmung des optimalen Konsumplans eines ökomischen Agenten hin...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Bank, Peter
Other Authors: Föllmer, Hans
Format: Doctoral Thesis
Language:English
Published: Humboldt-Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät II 2000
Subjects:
singuläres Kontrollproblem in allgemeinem Semimartingalmodell
Darstellung optionaler Prozesse
nicht-zeitadditive Nutzenfunktionale
inhomogene Konvexität
singular control problem in general semimartingale setting
representation of optional processes
non-time-additive utility functionals
inhomogeneous convexity
510 Mathematik
27 Mathematik
ddc:510
Online Access:http://edoc.hu-berlin.de/18452/15208
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:11-10013741
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:11-10013758
http://dx.doi.org/10.18452/14556

Internet

http://edoc.hu-berlin.de/18452/15208
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:11-10013741
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:11-10013758
http://dx.doi.org/10.18452/14556

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