Inkorrektheitsphänomene und Regularisierung bei der Parameterschätzung für Jump-Diffusions-Prozesse

Die Dissertation widmet sich dem inversen Problem der Bestimmung der fünf Parameter eines Jump-Diffusions-Prozesses aus einer Preistrajektorie. Numerische Rechnungen zu statistischen Standardverfahren haben gezeigt, dass Stabilitätsprobleme insbesondere dann auftreten, wenn die Parameter aus einer r...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Düvelmeyer, Dana
Other Authors: TU Chemnitz, Fakultät für Mathematik
Format: Doctoral Thesis
Language:deu
Published: Universitätsbibliothek Chemnitz 2005
Subjects:
Online Access:http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:swb:ch1-200501179
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:swb:ch1-200501179
http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/5039/data/diss_duevelmeyer.pdf
http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/5039/20050117.txt

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