Inkorrektheitsphänomene und Regularisierung bei der Parameterschätzung für Jump-Diffusions-Prozesse
Die Dissertation widmet sich dem inversen Problem der Bestimmung der fünf Parameter eines Jump-Diffusions-Prozesses aus einer Preistrajektorie. Numerische Rechnungen zu statistischen Standardverfahren haben gezeigt, dass Stabilitätsprobleme insbesondere dann auftreten, wenn die Parameter aus einer r...
Main Author: | Düvelmeyer, Dana |
---|---|
Other Authors: | TU Chemnitz, Fakultät für Mathematik |
Format: | Doctoral Thesis |
Language: | deu |
Published: |
Universitätsbibliothek Chemnitz
2005
|
Subjects: | |
Online Access: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:swb:ch1-200501179 http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:swb:ch1-200501179 http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/5039/data/diss_duevelmeyer.pdf http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/5039/20050117.txt |
Similar Items
-
Inkorrektheitsphänomene und Regularisierung bei der Parameterschätzung für Jump-Diffusions-Prozesse
by: Düvelmeyer, Dana
Published: (2005) -
Beherrschbares Online-Lernen durch inkrementelle, lokale Regularisierung
by: Rosemann, Nils
Published: (2013) -
Parameter estimation in a generalized bivariate Ornstein-Uhlenbeck model
by: Krämer, Romy, et al.
Published: (2005) -
On the Influence of Multiplication Operators on the Ill-posedness of Inverse Problems
by: Freitag, Melina
Published: (2004) -
About a deficit in low order convergence rates on the example of autoconvolution
by: Bürger, Steven, et al.
Published: (2013)