Asset Allocation Based on Shortfall Risk

In der Dissertation wurde ein innovatives Portfoliomodell entwickelt, welches den Präferenzen einer großen Gruppe von Investoren entspricht, die mit der traditionellen Portfolio Selektion auf Basis von Mittelwertrendite und Varianz nicht zufrieden sind. Vor allem bezieht sich die Unzufriedenheit auf...

Full description

Bibliographic Details
Main Author:	Čumova, Denisa
Other Authors:	TU Chemnitz, Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Format:	Doctoral Thesis
Language:	English
Published:	Universitätsbibliothek Chemnitz 2005
Subjects:	Asset Allokation Chance Potential Finanzderivate Nutzenfunktion Portfoliomodell Shortfall Risk Upper Partial Moment ddc:330 Ausfallrisiko Erwartungswert-Varianz-Ansatz Portfolio Selection
Online Access:	http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:swb:ch1-200500872 http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:swb:ch1-200500872 http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/5010/data/index.html http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/5010/data/diss_monarch.pdf http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/5010/data/diss_monarch.ps http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/5010/20050087.txt