Asset Allocation Based on Shortfall Risk

In der Dissertation wurde ein innovatives Portfoliomodell entwickelt, welches den Präferenzen einer großen Gruppe von Investoren entspricht, die mit der traditionellen Portfolio Selektion auf Basis von Mittelwertrendite und Varianz nicht zufrieden sind. Vor allem bezieht sich die Unzufriedenheit auf...

Full description

Bibliographic Details
Main Author:	Čumova, Denisa
Other Authors:	Thießen, Friedrich
Format:	Doctoral Thesis
Language:	English
Published:	2005
Subjects:	info:eu-repo/classification/ddc/330 ddc:330 Ausfallrisiko Erwartungswert-Varianz-Ansatz Portfolio Selection Asset Allokation Chance Potential Finanzderivate Nutzenfunktion Portfoliomodell Shortfall Risk Upper Partial Moment
Online Access:	http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:swb:ch1-200500872 https://monarch.qucosa.de/id/qucosa%3A17284 https://monarch.qucosa.de/api/qucosa%3A17284/attachment/ATT-0/ https://monarch.qucosa.de/api/qucosa%3A17284/attachment/ATT-1/ https://monarch.qucosa.de/api/qucosa%3A17284/attachment/ATT-2/ https://monarch.qucosa.de/api/qucosa%3A17284/attachment/ATT-3/