權證篩選之實證研究-以指數標的及台灣50的權證為例
本篇論文藉由研究權證基本特性，以及結合市場實際價格資料，在確定標的物前提下，篩選出在固定期間內獲取最大獲利之權證並統整其權證特性，作為一般大眾在篩選權證時可經由設定與獲利權證相同區間之價內外程度、隱含波動度、距到期日時間、實質槓桿比等條件提高自身獲利潛力。實證結果顯示， 短天期投資者可挑選隱含波動度低、剩餘天數高以及買賣價差較低之權證。而長天期或波段投資者可挑選隱含波動度低、與標的價格連動較敏感之價外認購權證，以及隱含波動度高、與標的價格連動較不敏感之價內認售權證。...
| Main Authors: | , |
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| Language: | 中文 |
| Published: |
國立政治大學
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22G1013520061%22. |