離散型風險模型應用於銀行財務預警系統
本財務預警模型研究延續Shumway(2001)年所提出的離散型風險模型(Discrete-time Hazard Model)架構，即Shumway 所稱之多期邏輯斯迴歸模型(Multiperiod logistic regression model) ，來建立銀行財務預警模型。不同於Shumway所提出的Log 基期風險式，研究者根據實際財務危機發生機率圖提出Quadratic 基期風險式。由於離散型風險模型考量與時間相依共變量(Time-dependent covariate)，該模型可以納入隨時間變動的的市場與總體變數，這是單期模型無法達到的。實證結果顯示，不論是否有加入總體與市場變數...
| Main Author: | |
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| Language: | 中文 |
| Published: |
國立政治大學
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22G1003520061%22. |
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