個人信用行為評分模式之研究--以現金卡用戶為例

• Main Author: 詹育晟
• Language: 中文
• Published: 國立政治大學
• Subjects: 行為評分; 邏輯斯迴歸
• Online Access: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22G0923560321%22.

授信業務為金融業者主要業務之一，也是金融業獲利的重要來源。為了減少逾期放款比率過高，嚴重影響金融業的獲利。因此，金融業者建立了一套標準的審核機制，也就是信用風險的評估模式，此模式應用在未核貸給客戶之前，可先行評估客戶的信用風險大小，以作為貸款批准、貸款額度多寡的依據。評估模式的建立大多採用信用評分的方式，而信用評分可分為應用(申請)評分（Application Scoring）及行為評分（Behavior Scoring）兩部分。一般信用風險評估模式大部分採用的是應用(申請)評分，屬於事前評估預測。而本研究採用事後的行為評分，針對如何減少現金卡用戶在核准後，由於某些特定因素造成違約逾期繳款，以致於金融業者要進行催款甚至上法院進行官司訴訟，造成金融業者額外負擔的情況，故本研究針對核准之後的現金卡用戶行為，期能建立一套有效的評分模式，以作為金融業者採取降低損失措施的參考依據。 本研究以國內某金融機構的現金卡用戶為研究對象，採用進件系統中的客戶基本資料以及聯合徵信中心的信用資料，做為評估分析的依據，利用邏輯斯迴歸（Logistic Regression, LR）統計方法來進行模式之建置。 研究實證結果歸納如下： 一、顯著變數為性別、教育程度、最近三個月內照會次數、行外金融機構總借款借款餘額/行外金融機構總借款訂約金額、信用卡有效家數、現金卡張數、現金卡總訂約金額、現金卡總借款餘額/現金卡總訂約金額、本行目前額度/本行訂約額度等9個。 二、聯合徵信中心資料具有相當程度之影響力 三、動用比率實為具有相當程度影響力之風險變數