匯率雙出局保本型票券與以簡約模型估計違約相關係數之實證分析
本論文一共分為兩大主題，分別為匯率連結商品之評價與分析，及違約事件相關係數之估計。在結構型金融商品於市場上熱賣之後，金融業者紛紛投入財務工程領域，競相推出類似的產品。然而，自1971年世界各國開始實行浮動匯率制度之後，匯率風險較以往提高不少，因此各種不同設計的外匯衍生性商品開始不斷地問世。有鑑於此，本文希望藉由分析市場上的匯率商品：「新加坡華僑銀行一年期匯率連結結構型存款」，讓發行商和投資人了解結構型商品設計的要點與風險所在。在此商品中，本文利用多變數蒙地卡羅模擬法求出商品的近似價格，除了看發行商是否有利可尋之外，也提供發行商可行之避險策略。同時，本文也透過商品條款分析與情境分析，讓投資人了解...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Language: | 中文 |
| Published: |
國立政治大學
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22G0923540041%22. |
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